Wat is de MACD indicator en hoe lees je hem?

De lijnen kruisen, je stapt in. Twee candles later kruisen ze weer terug, je stapt uit met een klein verlies. Een uur later kruisen ze opnieuw, en inmiddels weet je niet meer of je nou moet instappen of niet.

De MACD indicator staat bij vrijwel iedere trader standaard onder de grafiek, en is tegelijk een van de meest misgelezen indicatoren die er zijn. MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence: hij vergelijkt twee voortschrijdende gemiddelden van de koers met elkaar en laat zien of de afstand tussen die twee groeit of krimpt. Daarmee meet hij of een beweging versnelt of juist afremt.

Dat is iets anders dan een aanwijzing om in te stappen, en daar zit het grootste deel van die loze kruisingen in. Een indicator die versnelling meet, geeft ook iets te zien als de markt nauwelijks beweegt. Zonder regels eromheen lijkt elk van die momenten even belangrijk, en dan ben je aan het gokken met een grafiek erbij.

Hieronder lees je waar de drie onderdelen vandaan komen, welke signalen traders eruit halen, wat de instellingen 12, 26 en 9 betekenen, waar het in de praktijk misgaat en hoe je van de MACD een regel maakt die je kunt testen en in een algoritme kunt zetten.

Om te begrijpen waarom die lijnen zo vaak kruisen, moet je eerst weten waar ze vandaan komen.

Hoe wordt de MACD berekend?

De MACD bestaat uit drie onderdelen die uit elkaar voortkomen. De MACD-lijn is het 12-periode exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de koers min het 26-periode exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

De signaallijn is vervolgens het 9-periode exponentieel gemiddelde van die MACD-lijn. Hij reageert dus trager, omdat hij een gemiddelde is van een gemiddelde.

Het histogram is het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn, getekend als staafjes rond de nullijn. Staan de staafjes boven nul, dan ligt de MACD-lijn boven de signaallijn. Worden ze korter, dan lopen de twee lijnen naar elkaar toe.

Wat betekenen de MACD-lijn, de signaallijn en het histogram?

De drie onderdelen vertellen hetzelfde verhaal op drie snelheden. De MACD-lijn is de snelste en laat de actuele verandering in momentum zien.

De signaallijn is de langzame versie en dient als referentiepunt. Zodra de MACD-lijn boven de signaallijn komt, is het momentum in opwaartse richting sterker dan het gemiddelde van de afgelopen periodes.

Het histogram maakt dat verschil visueel. Korter wordende staafjes betekenen dat de beweging aan kracht verliest, ook als de koers nog in dezelfde richting loopt.

Welke signalen geeft de MACD indicator?

Traders halen grofweg drie signalen uit de MACD. De bekendste is de crossover: de MACD-lijn die de signaallijn kruist, naar boven of naar beneden.

Daarnaast kijken traders naar de nullijn. Staat de MACD boven nul, dan ligt het 12-gemiddelde boven het 26-gemiddelde en is de onderliggende beweging opwaarts gericht. Veel traders gebruiken dat niet als instap, maar als filter: ze kijken alleen naar koopsignalen zolang de MACD boven nul staat.

En dan is er nog divergentie. Maakt de koers een hogere top terwijl de MACD een lagere top maakt, dan neemt het momentum af terwijl de prijs nog stijgt. Dat zegt iets over de kracht van de beweging, niet over het exacte moment waarop die draait.

Wat betekenen de instellingen 12, 26 en 9?

De standaardinstelling van de MACD is 12, 26 en 9. Dat zijn achtereenvolgens het snelle gemiddelde, het trage gemiddelde en de signaallijn, gemeten in candles op de tijdframe die je hebt openstaan.

Op een grafiek van vier uur slaan de 12 en 26 dus op candles van vier uur, niet op dagen of weken. Een exponentieel gemiddelde weegt oudere candles wel mee, maar steeds lichter, waardoor het zwaartepunt van de berekening bij de recente vier-uurscandles ligt. Dezelfde instelling gedraagt zich daardoor anders per tijdframe.

Kortere instellingen geven meer signalen en reageren sneller, langere instellingen geven er minder en reageren trager. Welke variant bij jouw plan past, blijkt uit een backtest en niet uit een voorkeur op gevoel.

Waar gaat het mis met de MACD?

De MACD is een volgende indicator: hij is opgebouwd uit gemiddelden en loopt dus per definitie achter op de koers. In een markt die zijwaarts beweegt, kruisen de lijnen elkaar daardoor veel vaker zonder dat er een duidelijke beweging op volgt.

De oplossing daarvoor is vooraf regels afspreken in plaats van tijdens het handelen beslissen. Denk aan een trendfilter erbij, een vaste tijdframe en de 1%-regel voor je risico, zodat een reeks signalen die niets oplevert beheersbaar blijft.

Dan is er nog de lopende candle. Op de candle die nog niet gesloten is, kan een kruising ontstaan en daarna weer verdwijnen. Kijk je naar de candle die al gesloten is, dan staat het signaal vast en meet je in je backtest hetzelfde als wat je live ziet.

Hoe gebruik je de MACD in een algoritmische strategie?

In een algoritme vertaal je de MACD naar een voorwaarde die waar of niet waar is. Een kruising is daarvoor lastig, omdat een algoritme geen plaatje ziet. Wat het wel kan lezen is een vergelijking, bijvoorbeeld: de MACD-lijn is op de vorige gesloten candle groter dan de signaallijn.

Daar kun je een tweede voorwaarde naast zetten, zoals: de MACD staat boven nul. Je hebt dan een richtingsfilter en een momentumfilter die los van elkaar te testen zijn.

Bij FXminds is backtesten de voorwaarde om zo'n regel serieus te nemen: minimaal 200 trades, of een test over 5 tot 15 jaar aan historische data. Pas daarna weet je of de regel iets toevoegt of dat hij alleen mooi oogt op de laatste maand.

Hoe begin je met de MACD in je eigen plan?

Begin klein en in deze volgorde:

1. Zet de MACD op één tijdframe en één instrument, met de standaardinstelling 12, 26, 9.
2. Schrijf één regel op in volledige zinnen, bijvoorbeeld wanneer je instapt en wanneer niet.
3. Bepaal vooraf je uitstap en je risico per trade, met de 1%-regel als uitgangspunt.
4. Test de regel over minimaal 200 trades en noteer de uitkomst.
5. Verander daarna één ding tegelijk, zodat je weet welk onderdeel het verschil maakte.

Die volgorde kost tijd, maar past prima naast een baan. Handmatig kijk je op vaste momenten, bij een candle van vier uur is dat een paar minuten per vier uur. Werk je met een algoritme, dan draait het uitvoeren volledig automatisch en blijft het testen en bijsturen over.

Veelgestelde vragen over de MACD indicator

Wat betekent een MACD crossover?

Een MACD crossover is het moment waarop de MACD-lijn de signaallijn kruist. Gaat de MACD-lijn omhoog door de signaallijn heen, dan neemt het opwaartse momentum toe. Gaat hij eronder, dan neemt het af. Het zegt iets over de kracht van de beweging en is op zichzelf geen compleet instapsignaal.

Wat zijn de beste instellingen voor de MACD?

De standaardinstelling is 12, 26 en 9, en dat is het uitgangspunt waar de meeste traders mee beginnen. Of een andere combinatie beter bij jouw plan past, blijkt uit een backtest over minimaal 200 trades op jouw tijdframe en instrument. Instellingen aanpassen zonder test levert vooral meer meningen op en geen extra informatie.

Wat is het verschil tussen de MACD en de RSI?

De MACD vergelijkt twee voortschrijdende gemiddelden met elkaar en meet daarmee de verandering in momentum. De RSI meet de verhouding tussen koersstijgingen en koersdalingen over een vaste periode en beweegt tussen 0 en 100. De MACD heeft geen vaste boven- of ondergrens, de RSI wel.

Werkt de MACD op elk tijdframe?

De MACD rekent met candles, dus hij werkt op elk tijdframe, maar hij gedraagt zich per tijdframe anders. Op een lagere tijdframe krijg je meer signalen en meer ruis, op een hogere tijdframe minder signalen die trager komen. Kies één tijdframe en test daarop, in plaats van tussen tijdframes te wisselen zodra een signaal tegenvalt.

Zo werken we bij FXminds

Bij FXminds wordt de MACD eerst op de grafiek bekeken in TradingView, waar de instellingen per tijdframe te vergelijken zijn en je kunt zien hoe de lijnen zich rond de nullijn gedragen. De uitwerking naar een vaste regel loopt vervolgens door naar MetaTrader 5, het platform waarop de orders worden geplaatst, zodat een signaal en de uitvoering ervan niet los van elkaar staan. Elke setup gaat daarna in een eigen journal-template van FXminds, zodat terug te kijken is in welke marktomstandigheden een crossover iets toevoegde en wanneer het ruis bleek. FXminds heeft deze tools in huis en coachingleden leren meteen hoe ze ermee werken; de gratis Skool community is een goede plek om daarmee te starten.

Deze aanbeveling doen we op basis van onze eigen ervaring met TradingView en niet op basis van wie de meeste commissie biedt. Het kost je niks extra om via onze link te starten; je steunt er FXminds mee, zodat we meer mensen kunnen bereiken.

Verder leren in de Skool community

In de gratis Skool community van FXminds bouw je stap voor stap je eigen strategie op, test je hem en leer je hem volgen. Je doet dat samen met traders die net als jij een baan hebben en hier al mee bezig zijn.

Je kunt er je regels voorleggen, je testresultaten delen en vragen stellen over indicatoren zoals de MACD. Je krijgt feedback van mensen die dezelfde stappen al hebben gezet.