Stel, je hebt een tradingstrategie. Je hebt hem gevonden of zelf ontwikkeld en je trade er al een tijdje mee. Maar hoe weet je nou echt dat deze strategie winstgevend is? Hoe kun je erop vertrouwen dat als je deze strategie correct uitvoert, je op de lange termijn daadwerkelijk winst maakt?
Laat me je een vraag stellen: als ik je nu 10 miljoen euro geef om mee te traden, zou je dan net zo veel vertrouwen hebben in je strategie als wanneer je met €1.000 trade? Zou je precies hetzelfde doen? Dezelfde trades nemen, dezelfde regels volgen, zonder een moment van twijfel?
Of zou je toch iets meer zekerheid willen?
Als je eerlijk bent, en de meeste traders zijn dat op dit punt, dan is het antwoord dat je meer zekerheid zou willen. En die zekerheid, dat vertrouwen op basis van bewijs in plaats van op basis van hoop, dat is precies wat backtesten je geeft.
Ik heb zelf meer dan €10.000 verloren voordat ik ontdekte wat backtesten was. Jarenlang traden zonder ooit te bewijzen dat mijn aanpak werkte. En toen ik het voor het eerst serieus deed, veranderde niet mijn strategie en niet mijn kennis van de markt, maar mijn vertrouwen in wat ik aan het doen was.
Bij FXminds staat backtesten centraal in alles wat we doen. Geen enkele student van ons gaat live traden voordat zijn strategie bewezen winstgevend is op jaren aan historische data. Dat is niet onderhandelbaar. En in dit artikel leg ik je precies uit waarom, hoe het werkt en hoe je er zelf mee aan de slag kunt.
Wat is backtesten precies?
Backtesten is het testen van je tradingstrategie op historische prijsdata. Je gaat terug in de tijd, zoekt naar momenten waarop je strategie een signaal geeft en noteert het resultaat van elke trade. Zo kom je erachter of je strategie de afgelopen jaren winstgevend zou zijn geweest, nog voordat je er ook maar één euro mee riskeert op de live markt.
Vergelijk het met een nieuw medicijn. Geen enkele wetenschapper brengt een medicijn op de markt zonder het eerst uitgebreid te testen op veiligheid en effectiviteit. Ze testen het op duizenden patiënten, analyseren de resultaten en pas als de data overtuigend is, brengen ze het naar de markt. Toch doen de meeste traders precies het tegenovergestelde: ze gaan de markt op met een strategie die ze nog nooit getest hebben en hopen op het beste.
Dat is geen traden. Dat is gokken met een mooie grafiek op je scherm.
Waarom de meeste traders niet backtesten
Het gek is: backtesten is niet moeilijk. Het concept is simpel. Toch doet het overgrote deel van de traders het niet. En daar zijn een paar redenen voor.
Om te beginnen leert bijna geen enkele tradingcoach het je. De meeste coaches geven je een strategie, zeggen "ga maar traden" en laten het daarbij. Ze leren je niet hoe je die strategie test. Ze leren je niet hoe je de data analyseert. En ze vertellen je al helemaal niet dat hun strategie misschien niet eens winstgevend is, want ze hebben hem zelf ook nooit getest.
Daarnaast kost het tijd. Handmatig backtesten over 10 tot 15 jaar aan data is niet iets wat je in een avondje doet. Het kost weken of zelfs maanden. En de meeste mensen willen nu beginnen met traden, niet over drie maanden. Ze zijn ongeduldig. Ze willen resultaat zien. En dus slaan ze de stap over die ze juist zou beschermen tegen het verliezen van hun geld.
En dan is er nog iets wat niemand hardop zegt: veel traders zijn bang voor de uitkomst. Want stel je test je strategie en hij blijkt niet winstgevend te zijn. Dan moet je terug naar de tekentafel. Dan moet je aanpassen, opnieuw testen, misschien zelfs helemaal opnieuw beginnen. Dat is confronterend. Het is makkelijker om jezelf voor te houden dat je strategie werkt dan om het te bewijzen met data.
Ik snap al die redenen. Ik heb ze allemaal zelf gehad. Ik heb jarenlang getraded zonder ooit mijn strategie serieus te testen. En het kostte me meer dan €10.000 aan leergeld voordat ik het wél ging doen.
Mijn eigen ervaring met backtesten
Na de nacht in Londen, waar ik alles verloor aan een trading-robot, begon ik helemaal opnieuw. Ik bouwde een strategie op basis van supply en demand en ik dacht dat ik er klaar voor was. Ik had 30 trades getest en de resultaten zagen er goed uit. Dus ging ik weer live.
En verloor ik alweer snel.
30 trades zegt namelijk helemaal niks over of een strategie echt werkt. Dat is alsof je een munt 30 keer opgooit, 18 keer kop krijgt en concludeert dat de munt altijd op kop landt. Je hebt simpelweg niet genoeg data om daar een conclusie aan te verbinden.
Pas toen ik leerde om mijn strategie te testen op honderden trades over meerdere jaren aan data, veranderde alles. Na mijn eerste echte, uitgebreide backtest had ik voor het eerst in jaren het gevoel dat ik wist wat ik aan het doen was. Niet omdat iemand me dat vertelde. Niet omdat een guru beweerde dat zijn strategie werkte. Maar omdat de data het bewees.
Dat gevoel van vertrouwen op basis van bewijs in plaats van op basis van hoop. Dat is het krachtigste wat backtesten je geeft. En het is iets wat de meeste traders nooit ervaren omdat ze deze stap overslaan.
Wat heb je nodig voordat je kunt backtesten?
Voordat je ook maar één trade kunt backtesten, moet er iets heel belangrijks op orde zijn: je tradingstrategie moet volledig concreet zijn.
Dat klinkt logisch, maar het is precies het punt waar het voor veel traders misgaat. Ze hebben een vaag idee van wanneer ze kopen en verkopen. Ze weten "ik koop als de prijs een demandzone raakt" maar ze hebben niet gedefinieerd wat precies een demandzone is voor hen, welke timeframe ze gebruiken, hoe groot de candle moet zijn, waar hun stop loss staat en waar hun take profit staat.
Als je strategie niet zo concreet is dat iemand anders hem precies zo zou kunnen uitvoeren als jij, dan is hij niet concreet genoeg om te backtesten. Want het hele punt van backtesten is dat je dezelfde regels herhaaldelijk toepast en meet wat het resultaat is. Als je regels vaag zijn, ga je bij elke trade net iets anders beslissen en dan meet je niks.
Dus stap één is altijd: schrijf je strategie op. Elke regel. Elke voorwaarde. Elke uitzondering. Zo concreet dat er geen ruimte is voor interpretatie.
Hoe backtest je handmatig?
Handmatig backtesten is de methode die de meeste traders gebruiken als ze beginnen. En zo doe je het.
Je opent TradingView en gebruikt de replay-functie. Hiermee kun je de prijsactie simuleren op je charts en candle voor candle door de hele markt heen lopen, zonder te zien wat er in de "toekomst" gebeurt. Dat is cruciaal, want als je gewoon terugscrollt op een normale grafiek, zie je onbewust wat er daarna gebeurde en dat beïnvloedt je beslissingen. De replay-functie voorkomt dat.
Je begint bij een bepaalde datum, laten we zeggen 15 jaar geleden, en je laat de candles één voor één verschijnen. Bij elke candle beoordeel je: geeft mijn strategie hier een signaal? Zo ja, dan noteer je de trade. Waar was je entry? Waar stond je stop loss? Waar stond je take profit? Werd het een winnende of verliezende trade? Hoeveel pips winst of verlies?
Dit doe je trade na trade, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Tot je door minimaal 10 tot 15 jaar aan data heen bent en minimaal 200 trades hebt genoteerd.
Hoelang duurt handmatig backtesten?
Het eerlijke antwoord: het verschilt enorm per strategie en per persoon.
Voor onze studenten bij FXminds die een swingtrading strategie backtesten over 10 tot 15 jaar aan data, duurt het gemiddeld 1 tot 3 maanden. Sommigen gaan er sneller doorheen, sommigen hebben wat langer nodig. Het hangt af van hoe snel je het oppakt en hoeveel uren per week je eraan besteedt.
Maar Enzo, 1 tot 3 maanden? Dat is lang. Kan dat niet sneller?
Ja, dat kan. En daar komen we zo op. Maar laat me je eerst vertellen waarom die 1 tot 3 maanden de best geïnvesteerde tijd van je hele tradingcarrière is.
Want wat heb je na die 1 tot 3 maanden? Je hebt een strategie waarvan je met zekerheid weet dat hij de afgelopen 10 tot 15 jaar winstgevend was. Je weet precies wat je winrate is. Je weet wat je gemiddelde winst en verlies per trade is. Je weet wat je maximale drawdown is. Je weet wat je gemiddeld maandelijks rendement is. En je weet in welke marktomstandigheden je strategie het best en het slechtst presteert.
Die kennis is onbetaalbaar. Want op het moment dat je live gaat traden en je zit in een drawdown van drie weken, dan is het je backtest die je eraan herinnert: "Dit is normaal. Ik heb in mijn backtest periodes gehad van vier weken verlies en daarna herstelde het altijd." Zonder die backtest heb je niks om op terug te vallen behalve je emoties. En emoties zijn de slechtste raadgever die een trader kan hebben.
Welke data wil je weten na je backtest?
Na je backtest wil je een aantal specifieke cijfers weten die samen bepalen of je strategie winstgevend genoeg is om live mee te gaan traden.
Je strike rate is het percentage trades dat je winstgevend afsluit. Als je 200 trades hebt genomen en 120 daarvan waren winnend, dan is je strike rate 60%.
Je risk-to-reward ratio is de verhouding tussen hoeveel je riskeert per trade en hoeveel je wint als de trade in jouw voordeel uitpakt. Bij een risk-to-reward van 1 op 2 win je twee keer zoveel als je verliest bij een verliezende trade.
Je maximale drawdown is de grootste dip die je account heeft gemaakt tijdens de backtest. Dit vertelt je wat het slechtste scenario is dat je kunt verwachten. Als je maximale drawdown 15% was in 15 jaar aan data, dan weet je dat je daar rekening mee moet houden als je live gaat.
Je gemiddeld maandelijks rendement is wat je strategie gemiddeld per maand opleverde over de hele testperiode. Een realistisch gemiddelde voor een consistente strategie ligt tussen de 2% en 5% per maand.
Je totaal rendement over de hele testperiode laat zien wat je strategie over 10 tot 15 jaar zou hebben opgeleverd. Dit geeft je een beeld van het lange termijn potentieel.
Deze cijfers samen vertellen je alles wat je moet weten. Ze geven je vertrouwen gebaseerd op bewijs. En ze stellen je in staat om realistische verwachtingen te hebben over wat je strategie live gaat doen.
Hoe backtest je automatisch?
Naast handmatig backtesten is er ook de mogelijkheid om automatisch te backtesten. En hier wordt het echt interessant.
Automatisch backtesten werkt via MetaTrader. Je hebt hiervoor een Expert Advisor nodig, wat eigenlijk een algoritme is dat jouw tradingstrategie bevat. Dit algoritme voer je in MetaTrader in en het platform test je strategie automatisch op jaren aan historische data.
Het verschil in snelheid is waanzinnig. Waar je handmatig 1 tot 3 maanden bezig bent met het testen van één strategie, kan een automatische backtest diezelfde strategie in 5 minuten testen. Vijf minuten. Over 10 tot 15 jaar aan data.
Maar het wordt nog krachtiger. Omdat het zo snel gaat, kun je niet alleen je ene strategie testen maar dezelfde strategie met honderden verschillende instellingen. Andere stop loss afstanden, andere take profit levels, andere filters, andere timeframes. In een weekend kun je letterlijk 1.000 verschillende varianten van je strategie testen en precies zien welke het best presteert.
Bij FXminds gebruiken we hiervoor Profectus. Met Profectus bouw je jouw tradingalgoritme zonder ook maar één regel code te schrijven. Je voert je regels in via een visuele interface en het platform zet het om naar een werkend algoritme dat je vervolgens in MetaTrader kunt backtesten en live kunt laten draaien. Via de kortingscode FXMINDS10 krijg je als FXminds-lezer korting op Profectus.
Maar Enzo, als automatisch backtesten zo veel sneller is, waarom zou ik dan ooit handmatig backtesten?
Goede vraag. En het antwoord is: handmatig backtesten leert je dingen die automatisch backtesten niet doet.
Wanneer je handmatig candle voor candle door de grafiek gaat, train je je ogen om patronen te herkennen. Je leert hoe de markt beweegt, hoe jouw strategie eruitziet in de praktijk en hoe je reageert op wat je ziet. Het is het equivalent van een piloot die eerst honderden uren in een vluchtsimulator doorbrengt voordat hij een echt vliegtuig bestuurt. De simulator geeft hem de ervaring die hij nodig heeft om in de lucht de juiste beslissingen te nemen.
Automatisch backtesten geeft je de data. Handmatig backtesten geeft je de ervaring. De ideale aanpak is een combinatie van beide.
Word het casino, niet de gokker
Een gokker loopt het casino binnen, legt zijn geld op rood en hoopt dat het goed komt. Soms wint hij, soms verliest hij, maar op de lange termijn verliest hij altijd. Want het casino heeft een klein maar consistent statistisch voordeel. Niet op elke individuele ronde, maar over duizenden rondes.
Het casino maakt zich niet druk om individuele rondes. Het weet dat het op de lange termijn altijd wint. En dat weet het omdat het de wiskunde heeft getest. Het heeft berekend dat het voordeel er is en het vertrouwt op de grote getallen.
Backtesten maakt jou het casino. Na 200+ trades over jaren aan data weet je precies wat je statistisch voordeel is. Je weet dat je op de lange termijn wint. En dat maakt het makkelijker om individuele verliesjes te accepteren, want je weet dat ze onderdeel zijn van het grotere plaatje.
Zonder backtest ben je de gokker. Je hoopt dat je strategie werkt. Je bidt dat de volgende trade een winnaar is. En bij elke losing streak twijfel je of je überhaupt op het juiste pad zit.
Vijf fouten die we bij FXminds keer op keer zien bij backtesten
Te weinig trades testen. 30, 50 of zelfs 100 trades is niet genoeg. Met 30 trades kun je net zo goed een munt opgooien en conclusies trekken. Wij hanteren een minimum van 200 trades, getest over 10 tot 15 jaar aan data. Pas dan heb je genoeg data om statistisch betrouwbare conclusies te trekken.
Achteraf je regels aanpassen. Je ziet een trade die verloor en denkt "als ik die regel had gehad, had ik deze trade vermeden." Dus voeg je de regel toe en tel je de trade niet mee. Dat heet curve fitting en het maakt je resultaten waardeloos. Je strategie werkt dan perfect op de historische data maar faalt zodra je live gaat.
Alleen testen in gunstige marktomstandigheden. Een strategie die alleen werkt als de markt trendt is waardeloos als de markt 60% van de tijd zijwaarts beweegt. Test over meerdere jaren zodat je verschillende marktomstandigheden meemaakt: trending, zijwaarts, volatile en rustige periodes.
Je resultaten niet documenteren. Elke trade moet genoteerd worden: datum, entry, stop loss, take profit, uitkomst, pips winst of verlies. Zonder documentatie kun je achteraf niet analyseren waar je strategie sterk en zwak is.
En tot slot: stoppen bij de eerste backtest. Je eerste versie van je strategie zal waarschijnlijk niet perfect zijn. Dat is normaal. Het punt is dat je op basis van de data kunt zien wat er verbeterd moet worden. Pas je strategie aan, test opnieuw en herhaal dit totdat de resultaten overtuigend zijn.
Wanneer is je backtest "goed genoeg" om live te gaan?
Het antwoord hierop is niet "als het er goed uitziet." Het antwoord is gebaseerd op concrete cijfers.
Je strategie is klaar voor live trading als je minimaal 200 trades hebt getest over minimaal 10 tot 15 jaar aan data. Als je strategy consistent winstgevend is over die hele periode en niet alleen in een paar goede maanden. Als je maximale drawdown acceptabel is voor jouw risicomanagement. En als je gemiddeld maandelijks rendement realistisch en consistent genoeg is om je doelen te bereiken.
Als een van deze punten niet klopt, ga dan terug naar de tekentafel. Optimaliseer je strategie, test opnieuw en herhaal. Dat is geen teken van falen. Dat is het proces. Elke professionele trader heeft meerdere rondes van optimalisatie doorlopen voordat zijn strategie klaar was.
Veelgestelde vragen over backtesten
Wat is backtesten in trading? Backtesten is het testen van een tradingstrategie op historische prijsdata. Je simuleert trades die je in het verleden zou hebben genomen op basis van je regels en analyseert de resultaten om te bepalen of je strategie winstgevend is.
Hoeveel trades moet je backtesten? Minimaal 200 trades over 10 tot 15 jaar aan data. Dit geeft je genoeg statistische basis om betrouwbare conclusies te trekken over je strategie.
Hoe lang duurt het om een strategie te backtesten? Handmatig duurt het gemiddeld 1 tot 3 maanden voor een swingtrading strategie over 10 tot 15 jaar data. Automatisch via een Expert Advisor in MetaTrader kan dezelfde test in 5 minuten klaar zijn.
Kan ik backtesten zonder te coderen? Ja. Handmatig backtesten doe je via de replay-functie in TradingView, daar heb je geen code voor nodig. Voor automatisch backtesten kun je met Profectus een tradingalgoritme bouwen zonder code en dat vervolgens testen in MetaTrader.
Is een backtest een garantie dat mijn strategie live ook werkt? Nee. Een backtest toont aan dat je strategie in het verleden winstgevend was. Dat is geen garantie voor de toekomst. Maar het is het beste bewijs dat je kunt krijgen. Een strategie die 15 jaar lang winstgevend was in je backtest heeft een vele malen grotere kans om live te werken dan een strategie die je nooit getest hebt.
Wat is het verschil tussen backtesten en paper trading? Backtesten gebruik je om historische data te analyseren. Je gaat terug in de tijd en test je strategie op data uit het verleden. Paper trading of demo trading is het traden in realtime op een demo-account met fictief geld. Backtesten geeft je in korte tijd data over jaren. Demo trading geeft je realtime ervaring maar kost maanden om genoeg data te verzamelen.
Wat is jouw volgende stap?
Als je nog geen strategie hebt om te backtesten, begin dan bij het begin. In de FXminds Skool community leer je hoe je een strategie bouwt en hoe je die vervolgens stap voor stap test.
Wil je het hele proces van strategie bouwen tot funded trader worden in detail? Download de gratis Funded Traders Roadmap.
En als je serieus aan de slag wilt en samen met een mentor je strategie wilt bouwen, backtesten en optimaliseren, bekijk dan de 1-op-1 coaching.
Alles vind je in de FXminds Kluis.
Trade safe!
Enzo
Lees ook: Hoe word je een winstgevende trader? Het complete stappenplan
Lees ook: Waarom 90% van de traders faalt (en hoe jij bij de 10% hoort)
Lees ook: Wat is funded trading? De complete en eerlijke gids
