Je wint meer trades dan je verliest. Je journal laat het gewoon zien. En toch staat er aan het eind van de maand minder op je rekening dan aan het begin, en je snapt niet waar het weglekt.
Een deel van de verklaring kan liggen in de verhouding tussen wat je per trade riskeert en wat die trade zou kunnen opleveren: de risk reward ratio. Zoek je op welk getal daarvoor goed is, dan kom je overal 1:2 of 1:3 tegen, alsof er één juist antwoord bestaat. Dat antwoord bestaat niet los van jouw strategie. Een verhouding op zichzelf zegt namelijk weinig, zolang je er niet bij weet hoe vaak je strategie gelijk krijgt.
In dit artikel reken je daarom beide kanten door. Je ziet hoe je de verhouding berekent, welke winrate er bij elke verhouding hoort om quitte te spelen, waarom een hogere ratio niet vanzelf beter is, en hoe je met een backtest uitzoekt welke variant bij jouw strategie past. Daarna leg je dat vast als vaste regel in je handelsplan, zodat de beslissing al genomen is voordat je trade loopt.
Maar eerst terug naar de basis, want zonder de verhouding zelf valt de rest niet te plaatsen.
De risk reward ratio is de verhouding tussen wat je riskeert in een trade en wat die trade kan opleveren. Je risico is de afstand van je instapprijs tot je stop loss. Je reward is de afstand van je instapprijs tot je take profit.
Je schrijft die verhouding als 1:2, 1:3 of 1:1,5. De 1 staat voor je risico, het tweede getal voor je potentiële winst. Bij 1:2 staat er dus twee keer zoveel winst op het spel als verlies.
De ratio zegt niets over de kans dat je gelijk krijgt. Hij zegt alleen iets over de verhouding tussen de twee uitkomsten. Dat onderscheid is de kern van dit hele onderwerp.
Je deelt de afstand tot je take profit door de afstand tot je stop loss. Beide afstanden meet je in pips, punten of procenten vanaf je instapprijs, zolang je maar dezelfde eenheid gebruikt.
Stel je stapt in op een bepaald niveau, je stop loss ligt twintig pips daaronder en je take profit zestig pips erboven. Zestig gedeeld door twintig is drie, dus je risk reward ratio is 1:3.
Het handige is dat je hier geen rekenmachine voor nodig hebt bij het plaatsen van een trade. Charting-software tekent de verhouding mee zodra je je stop en je target op de grafiek zet. Je ziet de ratio dan veranderen terwijl je de niveaus verschuift.
Wat je in de berekening meeneemt, zijn ook je kosten. Spread, commissie en eventuele swap vergroten je werkelijke risico en verkleinen je werkelijke winst. Reken je die mee, dan valt je effectieve verhouding lager uit dan het getal op je scherm.
Een goede risk reward ratio is er één die samen met je winrate een positieve verwachtingswaarde oplevert. Dat is de enige maatstaf die telt. Een losse ratio zonder winrate erbij is een half verhaal.
In de praktijk werken veel strategieën prettig rond 1:2. Je hoeft dan niet eens de helft van je trades te winnen om boven water te blijven, en je targets liggen dicht genoeg bij de markt om regelmatig geraakt te worden.
Strategieën die weinig signalen geven en op grote bewegingen mikken, zitten vaker richting 1:3 of hoger. Strategieën met veel signalen en een korte looptijd per positie liggen vaak dichter bij 1:1. Beide kunnen werken, zolang de bijbehorende winrate klopt.
Elke risk reward ratio heeft een break-even winrate: het percentage trades dat je moet winnen om precies quitte te spelen. De formule is 1 gedeeld door (1 + de reward). Bij 1:2 is dat 1 gedeeld door 3, dus 33,3 procent.
Dit zijn de break-even winrates van de meest gebruikte verhoudingen:
Alles boven die grens is winst, alles eronder verlies. En dan komen je kosten er nog bij, dus in werkelijkheid ligt de grens iets hoger dan het getal in de tabel.
Dit verklaart ook waarom iemand met een winrate van zeventig procent alsnog op verlies kan staan. Wint hij veertien keer een klein bedrag en verliest hij zes keer een groot bedrag, dan kantelt de rekening.
Omdat je winrate meebeweegt als je je target verder weg legt. Hoe verder je take profit van je instap ligt, hoe kleiner de kans dat de markt er binnen die beweging komt. Je ruilt dus trefkans in voor grotere winnaars.
Vergelijk het met een voetbalploeg die alleen nog van buiten het strafschopgebied schiet. De doelpunten die vallen zijn mooier, maar er vallen er minder. De vraag is of het saldo over een heel seizoen beter wordt, en dat weet je pas als je het telt.
Daar komt een praktisch punt bij: verhoudingen van 1:5 en hoger betekenen lange reeksen zonder winnaar. Dat vraagt geduld en vaste regels, want zonder die regels ga je tussendoor sleutelen aan je plan. Juist daarom werken we bij FXminds met een vastgelegde verhouding per strategie, zodat de beslissing al genomen is voordat de trade loopt.
De ratio bepaalt de verhouding, je risicoregel bepaalt de omvang. Die twee staan los van elkaar en je hebt ze allebei nodig.
De standaard bij FXminds is de 1%-regel: je riskeert per trade maximaal één procent van je rekening. Je stop loss bepaalt waar je fout zit, en je positiegrootte reken je zo uit dat die afstand precies dat ene procent kost.
Daarna komt de risk reward ratio erbij. Riskeer je één procent met een verhouding van 1:2, dan staat er twee procent tegenover. Zo blijft elk verlies even groot en blijft je reeks resultaten vergelijkbaar, wat je risicomanagement een stuk rustiger maakt.
Door hem te backtesten met verschillende targets en de uitkomsten naast elkaar te leggen. Je draait dezelfde instapregels een keer met 1:1,5, een keer met 1:2 en een keer met 1:3, en je kijkt welke variant het beste saldo en de rustigste equity-curve geeft.
Een test is pas bruikbaar bij minimaal 200 trades, of over vijf tot vijftien jaar aan historische data. Onder dat aantal meet je vooral toeval, en toeval is een slechte adviseur bij het kiezen van je targets. Hoe je zo'n test opzet, staat in het artikel over backtesten.
Bij FXminds werken we daarvoor met TradingView en MetaTrader 5, en we houden de resultaten per verhouding bij in een journal. Wil je hier goed mee starten, dan is de gratis Skool community van FXminds de plek om te beginnen.
Deze aanbeveling doen we op basis van onze eigen ervaring met TradingView en niet op basis van wie de meeste commissie biedt. Het kost je niks extra om via onze link te starten; je steunt er FXminds mee, zodat we meer mensen kunnen bereiken.
In vier stappen zet je de verhouding om in een regel waar je op terug kunt vallen.
Uit de praktijk. Een van onze leden handelde eerder vooral op gevoel en bleef twijfelen of ze op de goede weg zat. Samen bouwde ze een plan dat ze helemaal zelf heeft getest, met vaste regels waar ze bij twijfel op terugvalt. Nu gaat ze van start met eigen geld: "Ik ben zo blij dat er nu vaste regels zijn waar ik me aan vast kan houden."
Die vier stappen zijn op papier zo gezet. Het lastige zit in het volhouden ervan als een trade net niet aan je minimum voldoet. In de gratis Skool community brengen we dit stappenplan tot leven en zie je traders die het al toepassen op hun eigen plan.
Dat je potentiële winst twee keer zo groot is als je risico. De afstand van je instap tot je take profit is dan twee keer de afstand van je instap tot je stop loss. Je moet ongeveer een derde van je trades winnen om break-even te draaien.
Niet per definitie. Een hogere verhouding gaat meestal gepaard met een lagere winrate, omdat je target verder weg ligt. Welke van de twee beter uitpakt, blijkt uit een backtest over minimaal 200 trades met dezelfde instapregels.
33,3 procent om quitte te spelen, en in de praktijk iets meer vanwege spread en commissie. Alles daarboven levert een positieve verwachtingswaarde op.
Dat kan, bijvoorbeeld door je stop loss naar break-even te schuiven of je target te verplaatsen. Houd het wel bij een regel die je vooraf hebt vastgelegd en getest, anders meet je achteraf niet meer wat je strategie echt doet.
Ja. Die kosten vergroten je werkelijke risico en verkleinen je werkelijke winst, dus je effectieve verhouding valt lager uit dan het getal dat je op de grafiek tekent. Reken ze mee in je backtest.
In de gratis Skool community van FXminds bouw je stap voor stap je eigen strategie op, test je hem en leer je hem volgen. Je zit er tussen traders die net als jij een baan hebben en dit al doen, naast hun werk.
Je kunt er je vragen stellen over je risk reward ratio, je stop loss of je testresultaten, en je krijgt feedback op wat je hebt gebouwd. Dat is doorgaans sneller dan zelf blijven puzzelen op een verhouding die op papier klopt maar in de praktijk schuurt.
