Backtesten: wat het is en hoe je een tradingstrategie test

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat klopt, en toch is dat geen argument tegen backtesten. Want je test niet om de markt te voorspellen, je test om te weten wat je moet kunnen uitzitten voordat je regels gaat aanpassen.

Dat verschil merk je pas als het tegenzit. Drie trades op rij verloren: hou je vol omdat zo'n reeks erbij hoort, of schroef je je plan om? Met een getest plan weet je of zo'n reeks in de afgelopen jaren vaker voorkwam en hoe lang hij duurde, en dan is doorgaan een besluit in plaats van hoop.

In dit artikel loop je het hele traject door: hoeveel trades je nodig hebt voordat je resultaat iets betekent, wat je per trade vastlegt en welke twee getallen je uiteindelijk het meeste vertellen. Je win-rate staat daar niet bij. Je leest ook welke fouten bijna elke eerste backtest onbruikbaar maken, met welke tools je werkt, wat forward testen daarna toevoegt en hoe je dit naast een volle baan inplant.

Maar eerst de vraag waarom je die moeite überhaupt doet.

Waarom is backtesten belangrijk?

Backtesten geeft je bewijs in plaats van een gevoel. Zonder test weet je niet of je regels in verschillende marktomstandigheden standhouden. Met een test op historische data en een vast risico per trade weet je vooraf waar je aan begint.

Er is nog een tweede reden, en die is minstens zo belangrijk. Een getest plan geeft je iets om op terug te vallen als je drie trades op rij verliest. Je weet dan dat zo'n reeks in je test ook voorkwam en hoe lang die duurde, en dat maakt het makkelijker om je regels te blijven volgen in plaats van ze halverwege aan te passen.

Vergelijk het met een medicijn. Niemand brengt een middel op de markt omdat het logisch klinkt; het wordt eerst getest op een grote groep en over een lange periode. Een tradingstrategie verdient dezelfde behandeling, want ook hier staat er iets op het spel.

Wat is het verschil tussen handmatig en geautomatiseerd backtesten?

Bij handmatig backtesten loop je zelf door de historische grafiek en beoordeel je candle voor candle of je setup er was. Bij geautomatiseerd backtesten laat je software de regels doorrekenen over een periode aan koersdata, waarna je de resultaten terugkrijgt.

Handmatig testen is langzamer, maar je ziet met eigen ogen hoe je setup eruitziet en waar je twijfelt. Dat leert je de strategie kennen op een manier die een rapport niet kan overbrengen.

Geautomatiseerd testen gaat veel sneller en laat je grotere hoeveelheden data en meerdere valutaparen tegelijk doorrekenen. Het vraagt wel dat je regels volledig in code te vatten zijn, en dat dwingt je om vaagheid eruit te halen. "Een duidelijke trend" is geen regel; een meetbare voorwaarde wel.

In de praktijk vullen de twee elkaar aan. Veel traders beginnen handmatig om hun tradingstrategie scherp te krijgen en gaan daarna over op geautomatiseerd testen om de omvang te halen.

Hoeveel data heb je nodig voor een betrouwbare backtest?

Bij FXminds houden we minimaal 200 trades aan, of een test over 5 tot 15 jaar aan historische data. Dat zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen: je wilt genoeg steekproeven om toeval uit je resultaat te filteren.

Twintig trades zeggen weinig. Daar kan één uitzonderlijk goede maand het hele beeld in optrekken, en dan test je eigenlijk je geluk. Met een paar honderd trades zie je pas hoe de verdeling eruitziet, hoe lang je slechtste reeks was en of de strategie het in meerdere jaren volhield.

De periode is net zo belangrijk als het aantal. Een test die alleen over een sterk trendende periode loopt vertelt je niets over hoe de strategie zich houdt als de markt maandenlang zijwaarts beweegt. Door een lange periode te pakken krijg je beide vanzelf mee.

Wat leg je vast tijdens het backtesten?

Per trade noteer je in elk geval de datum, het instrument, de richting, het instappunt, je stop loss, je take profit en de uitkomst in R. Werken met R, dus het resultaat uitgedrukt in het bedrag dat je riskeerde, maakt trades onderling vergelijkbaar, ongeacht de grootte van je account.

Daarnaast is het slim om vast te leggen waarom je instapte en of de setup volledig aan je regels voldeed. Juist die kolom laat later zien of een slechte reeks aan de strategie lag of aan trades die er eigenlijk niet in hoorden.

Uit de optelsom haal je je kerngetallen: het aantal trades, de win-rate, de gemiddelde risk-reward, de langste losing streak en de maximale drawdown. Die laatste twee zijn de getallen waar je in de praktijk het meeste aan hebt, omdat ze je vertellen wat je moet kunnen uitzitten.

Risico houd je tijdens de hele test constant. De 1%-regel is daarbij de standaard die we bij FXminds hanteren: per trade riskeer je niet meer dan 1% van je account. Test je met een vast risico, dan vergelijk je appels met appels en weet je precies wat je resultaat betekent.

Welke tools gebruik je om te backtesten?

FXminds werkt met TradingView en MetaTrader 5. TradingView gebruiken we voor het chartwerk en het handmatige testen, en MetaTrader 5 bevat een Strategy Tester waarmee je een geautomatiseerde strategie over historische data laat lopen. Daarnaast houd je je trades en kerngetallen bij in een tradingjournal, zodat je na afloop iets hebt om op te tellen. Wil je goed starten, dan is de gratis Skool community van FXminds de plek om te zien hoe anderen dit aanpakken.

Deze aanbeveling doen we op basis van onze eigen ervaring met TradingView en niet op basis van wie de meeste commissie biedt. Het kost je niks extra om via onze link te starten; je steunt er FXminds mee, zodat we meer mensen kunnen bereiken.

Welke fouten worden het vaakst gemaakt bij backtesten?

De meest voorkomende fout is je regels aanpassen terwijl de test loopt. Je ziet een verliestrade aankomen, bedenkt een extra filter en test verder. Het resultaat ziet er daarna beter uit, maar je hebt dan een strategie gebouwd die precies past op het verleden dat je net bekeken hebt.

Dat heet overfitting, en de oplossing is simpel: leg je regels vóór de test vast op papier en verander er tijdens het testen niets aan. Wil je een filter proberen, dan doe je dat in een nieuwe test, van voren af aan.

Een tweede klassieker is cherry picking, oftewel trades overslaan die je achteraf niet mooi vindt. Je eindresultaat wordt er prettiger van en onbruikbaar. Noteer elke trade die aan je regels voldeed, ook de lelijke.

Tot slot wordt de kostenkant vaak vergeten. Spread, commissie en swap horen in je test, want ze gaan er in de praktijk ook af. Reken je ze mee, dan is wat je ziet veel dichter bij wat je live mag verwachten.

Wat is het verschil tussen backtesten en forward testen?

Backtesten doe je op het verleden, forward testen op het heden. Bij forward testen laat je de strategie meelopen met de live markt, op een demorekening of met klein risico, zonder dat je de uitkomst al kent.

De twee doen iets anders. Een backtest vertelt je of de logica standhoudt over veel data; een forward test laat zien of jij hem in de praktijk kunt uitvoeren en of de uitvoering in de echte markt aansluit op wat je testte.

De logische volgorde is dan ook eerst backtesten, dan forward testen, dan live met geld dat je kunt missen. Elke stap haalt een deel van de onzekerheid weg voordat de inzet omhooggaat.

Hoe begin je met backtesten?

Een eerste backtest doe je in vijf stappen.

1. Schrijf je regels op tot een ander ze kan uitvoeren: wanneer stap je in, waar ligt je stop loss, waar je take profit, en wanneer handel je niet.
2. Kies één instrument en één timeframe, en leg je testperiode vast.
3. Loop de grafiek door van oud naar nieuw en noteer elke trade die aan je regels voldoet, met het resultaat in R.
4. Ga door tot je minimaal 200 trades hebt of je hele periode hebt gehad.
5. Tel op: win-rate, gemiddelde risk-reward, langste losing streak en maximale drawdown.

Begin klein en hou het saai. Eén strategie, één paar, één set regels. Werkt dat, dan voeg je pas een tweede instrument toe.

Dit stappenplan komt tot leven in de gratis Skool community van FXminds. Daar zie je hoe anderen hun test opzetten, welke getallen ze eruit halen en waar ze vastlopen, en kun je je eigen eerste backtest voorleggen.

Past backtesten naast een fulltime baan?

Ja, en de tijd hoeft geen bezwaar te zijn. Backtesten is werk dat je in blokken doet wanneer het jou uitkomt, bijvoorbeeld een paar avonden per week of een vast moment in het weekend, want de historische data loopt niet weg.

Ook het handelen zelf past naast een baan. Handmatig kost het een paar minuten per vier uur, omdat je op vaste momenten kijkt, per candle van vier uur. Algoritmisch draait het volledig automatisch, zodat je er overdag niet naar hoeft te kijken.

Wat helpt is vaste momenten afspreken met jezelf en die behandelen als een afspraak. Een uur per keer en een tradingjournal waarin je bijhoudt waar je gebleven bent, maakt dat je na twee maanden echt een testset hebt liggen.

Veelgestelde vragen over backtesten

Hoeveel trades moet een backtest bevatten?

Minimaal 200 trades, of een test over 5 tot 15 jaar aan historische data. Met minder trades is de kans groot dat je resultaat vooral toeval meet in plaats van de kwaliteit van je strategie.

Kun je handmatig backtesten of heb je software nodig?

Handmatig kan prima en het is voor veel traders de beste manier om te beginnen, omdat je je setup leert herkennen. Software is handig zodra je grotere hoeveelheden data of meerdere valutaparen wilt doorrekenen. FXminds werkt daarvoor met TradingView en MetaTrader 5.

Betekent een goede backtest dat een strategie winstgevend is?

Nee. Een backtest laat zien hoe je regels zich in het verleden gedroegen en de markt kan daarna anders lopen. Daarom test je over een lange periode, reken je kosten mee, doe je daarna een forward test en start je met geld dat je kunt missen en een vast risico per trade.

Wat is overfitting bij backtesten?

Overfitting is het zo lang bijschaven van je regels dat ze perfect passen op de geteste periode. Je herkent het aan een resultaat dat er bijna te mooi uitziet en aan filters die je tijdens de test hebt toegevoegd. Leg je regels vooraf vast en test een aanpassing als een nieuwe test.

Hoe lang duurt het om een strategie te backtesten?

Dat hangt af van je methode en de periode. Handmatig ben je met een paar honderd trades al snel enkele weken bezig als je er een paar uur per week in stopt; geautomatiseerd gaat dezelfde periode een stuk sneller, maar kost het opstellen en controleren van de regels de meeste tijd.

Verder leren in de Skool community

In de gratis Skool community van FXminds bouw je stap voor stap je eigen strategie op, test je hem en leer je hem volgen. Je doet dat samen met traders die net als jij een baan hebben en er al mee bezig zijn.

Je kunt er je vragen stellen over je backtest, je resultaten voorleggen en feedback krijgen op je regels. Dat is doorgaans een stuk sneller dan zelf uitzoeken waar je test spaak loopt.