Bij een funded account met trailing drawdown kun je gefailed worden terwijl je nog gewoon boven je startbedrag staat. Dat is geen pech en geen fout van jou, dat is hoe de regel is opgeschreven. Het staat netjes in de voorwaarden, in het stuk dat niemand leest voordat hij afrekent.
Drawdown in trading is de daling van je account vanaf de hoogste stand die het ooit had. Niet het verlies op één trade, maar de dip van je hele rekening: van je top naar je dal, uitgedrukt in een percentage. Elke trader krijgt ermee te maken, ook met een strategie die werkt, want winst komt nu eenmaal niet in een rechte lijn.
Dat getal zegt meer over je kansen dan je rendement. Een strategie die op papier mooi oploopt maar tussendoor diep wegzakt, hou je in de praktijk lastig vol. Weet je vooraf hoe diep de dips horen te zijn, dan hou je ze klein met vaste regels: een vooraf bepaald risico per trade, de 1%-regel als startpunt en een grens die al in je handelsplan staat voordat je hem nodig hebt.
Hieronder lees je hoe je drawdown berekent, wat het verschil is tussen maximum drawdown en trailing drawdown, wat het begrip in forex betekent en hoe je je eigen drawdown bijhoudt. Maar eerst de rekensom, want zonder die som is drawdown een gevoel in plaats van een cijfer.
Je berekent drawdown door het laagste punt af te trekken van de hoogste stand ervoor, en dat te delen door die hoogste stand. De uitkomst vermenigvuldig je met honderd en je hebt het percentage.
Belangrijk daarbij is welke waarde je gebruikt. Bij balance-drawdown kijk je naar je saldo, dus alleen naar gesloten trades. Bij equity-drawdown tel je ook de openstaande posities mee, inclusief de niet-gerealiseerde winst en verlies.
Equity-drawdown is het eerlijkste beeld, want die laat zien hoe diep je tussendoor echt stond. Een strategie die posities lang openhoudt, kan een nette balance-curve hebben terwijl de equity ondertussen flink op en neer beweegt.
Denk aan een bergwandeling. De balance zegt alleen waar je was toen je pauze nam; de equity laat elk dal zien dat je onderweg bent doorgelopen.
Maximum drawdown is de diepste dip die ooit in een bepaalde periode is voorgekomen. Het is het grootste verschil tussen een top en het dal dat erop volgde, binnen de hele reeks trades die je bekijkt.
Dit getal is het belangrijkste risicocijfer van een strategie. Het vertelt je wat het ergste was dat de strategie in het verleden deed, en dus ongeveer waar je rekening mee mag houden als je hem live laat draaien.
Maximum drawdown heeft ook een praktische kant: hoe dieper hij is, hoe meer winst je nodig hebt om weer op je oude stand te komen. Een account dat halveert, moet daarna verdubbelen om terug te zijn bij af. Precies daarom houden traders die dip klein met vaste regels, zoals een vooraf bepaald risico per trade.
Je leert je eigen maximum drawdown kennen door te backtesten. Bij FXminds is de standaard dat een strategie minimaal 200 trades heeft gezien, of getest is over vijf tot vijftien jaar aan historische data. Dat is genoeg om te zien hoe diep het kan gaan.
Trailing drawdown is een drawdown-grens die meebeweegt met de hoogste stand van je account. Groeit je account, dan schuift de grens mee omhoog. Daalt je account, dan blijft de grens staan op het niveau dat bij de hoogste stand hoorde.
Je komt dit vooral tegen bij funded accounts, waar de aanbieder een limiet stelt aan hoeveel je mag verliezen voordat de rekening sluit. Bij een vaste drawdown-grens ligt die limiet op een vast niveau onder je startkapitaal. Bij een trailing variant is er geen vaste bodem, maar een afstand die je tot je eigen hoogtepunt moet bewaren.
Het verschil voelt klein en is het niet. Met een trailing grens kun je in de problemen komen terwijl je nog steeds boven je startbedrag staat, simpelweg omdat je eerder hoger stond. Kijk daarom goed na welke variant er geldt en of de grens op balance of op equity wordt gemeten, want dat kan per aanbieder verschillen.
Wie met zulke regels werkt, zet ze vooraf in zijn handelsplan. Dan weet je voordat je een trade plaatst hoeveel ruimte je nog hebt.
In forex betekent drawdown precies hetzelfde als in andere markten: de daling van je account vanaf een top. Wat forex eigen maakt, is dat posities met hefboom worden aangehouden, waardoor je equity sneller beweegt dan het onderliggende valutapaar.
Daar komt bij dat verliezen in series komen. Een strategie met een lagere win-rate en een hoge risk-reward kan prima werken, maar levert langere losing streaks op dan veel mensen verwachten. Dat is geen defect van de strategie, dat is de verdeling van kansen die zijn werk doet.
De oplossing is bekend en saai: een vast risico per trade. Bij FXminds is de 1%-regel de standaard, dus je zet per trade maximaal één procent van je account op het spel. Daarmee blijft een serie verliezen een dip in plaats van een gat.
Drawdown bepaalt of je je strategie kunt volgen, en daarmee of het rendement überhaupt in beeld komt. Een strategie waarvan je de dips niet uithoudt, stop je halverwege, en dan maakt het niet uit wat de rest van de reeks had gedaan.
Daarom kijken we bij FXminds eerst naar de diepte en de duur van de drawdown in een backtest en pas daarna naar de winstkant. Hoe lang zat de strategie onder water? Hoeveel trades duurde het herstel? Dat zijn de cijfers die bepalen wat je straks in de praktijk meemaakt.
Het helpt ook om twee dingen uit elkaar te houden. Een drawdown die binnen je geteste bandbreedte valt is normaal gedrag. Een drawdown die dieper gaat dan alles wat je ooit in je data zag, is een signaal om je trades na te lopen en te kijken of je je eigen regels nog volgt.
Je houdt drawdown bij in je tradingjournal en op je chart, door na elke trade je equity vast te leggen en daar je hoogste stand naast te zetten. Zo zie je in één oogopslag hoe ver je onder je top zit en of het herstel op gang komt.
FXminds werkt daarvoor met TradingView en MetaTrader 5: per trade leggen we het risico en de equity vast en zetten we de hoogste stand ernaast. Zo schat je je drawdown niet op gevoel in, maar lees je hem af. Wil je daar goed mee starten, dan is de gratis Skool community van FXminds de plek om te beginnen.
Je gaat ermee om door vooraf op te schrijven wat je doet als het gebeurt, zodat je tijdens de dip niets hoeft te bedenken. Vaste kijkmomenten, een vast risico per trade en een vooraf bepaalde grens waarbij je stopt en evalueert.
Die tijd hoeft geen bezwaar te zijn. Handmatig handelen kost op een vier-uurs candle een paar minuten per vier uur, omdat je op vaste momenten kijkt en verder je werk doet. Algoritmisch draait het volledig automatisch en controleer je achteraf wat er is gebeurd.
Uit de praktijk. Een van onze leden combineerde traden met een volle baan en een verbouwing, en zat daardoor voortdurend op zijn scherm te kijken. Nu staat zijn plan zwart op wit, stuurt hij op zijn proces in plaats van op de uitkomst en kan hij uren vooruit inschatten of er überhaupt een moment komt om te handelen. Zoals hij het zelf zegt: "Het geeft je veel rust en het is makkelijker om door te gaan met de rest van je leven, in plaats van alleen maar bezig te zijn op de computer."
In vier stappen heb je het staan. Eerst bepaal je je risico per trade en leg je dat vast, met de 1%-regel als startpunt. Daarna backtest je je strategie over minimaal 200 trades, zodat je ziet hoe diep en hoe lang de dips historisch waren.
Vervolgens noteer je per trade je equity in je journal en bereken je het verschil met je hoogste stand. Tot slot schrijf je op bij welke drawdown je pauzeert en evalueert, zodat die beslissing al genomen is voordat de emotie meedoet.
Dat stappenplan is simpel op papier en ongemakkelijk op het moment dat je er middenin zit. In de gratis Skool community van FXminds brengen we het tot leven en voeren traders die het al doen het elke week uit, dus je kunt er meekijken en je eigen cijfers naast die van anderen leggen.
Een verlies is de uitkomst van één trade. Drawdown is de daling van je hele account vanaf de hoogste stand die het ooit had. Je kunt dus winstgevende trades hebben en toch in drawdown zitten, zolang je nog onder je oude top staat.
Die bepaal je zelf, op basis van je eigen backtest. Meet de diepste dip over minimaal 200 trades of over vijf tot vijftien jaar data, en leg je grens daarboven vast in je handelsplan. Zo weet je of een dip binnen de verwachting valt of dat er iets anders aan de hand is.
Door je risico per trade gelijk te houden en je regels te blijven volgen. Hoe dieper de dip, hoe meer procent winst er nodig is om weer op je oude stand te komen, dus het belangrijkste is dat je de dip klein houdt met een vast risico. Je risico vergroten om sneller terug te zijn maakt de volgende dip juist dieper.
Nee. Drawdown is een meting van hoe ver je account onder zijn top staat. Een margin call is het moment waarop je broker ingrijpt omdat er te weinig onderpand is voor je openstaande posities. Een diepe drawdown kan daartoe leiden, maar de begrippen meten verschillende dingen.
In de gratis Skool community van FXminds bouw je stap voor stap je eigen strategie op, test je hem over genoeg trades en leer je hem volgen, ook op de dagen dat je account onder zijn top staat. Je zit er tussen traders die net als jij een baan hebben en het al doen.
Je kunt er je vragen stellen over je drawdown, je backtest en je risicoregels, en je krijgt er feedback op je plan. Meedoen kan via skool.com/fxminds.
De aanbeveling voor TradingView doen we op basis van onze eigen ervaring en niet op basis van wie de meeste commissie biedt. Het kost je niks extra om via onze link te starten; je steunt er FXminds mee, zodat we meer mensen kunnen bereiken.
